Выше приведен тренд 2020 года по S&P500, который показывает минимальный диапазон на ATR, но ведь этот тренд https://boriscooper.org/ достаточно сильный, и фундаментальные факторы это как раз и подтверждают. Так что современным Черепахам игнорировать комплексный анализ рынка не рекомендуется. Рассмотрим несколько примеров работы по системе на исторических данных.
Что Узнали Черепахи?
Просто вычислялась некая цена, при достижении которой трейдер был обязан закрыть позицию. Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом, «убыточный длинный» или «убыточный короткий» прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того будет он «длинным» или «коротким». Однако, в случае, когда прорыв был пропущен из-за того, что предыдущий был «прибыльным», вход будет сделан на 55-дневном прорыве, чтобы не пропустить большое движение. Как и все классические пробойные стратегии Форекс, эта система основана на уровнях. Чтобы открыть сделку, нужно дождаться пробоя верхней или нижней границы ценового канала.
Идея Денниса заключалась в том, чтобы создать механическую стратегию, которая позволяет трейдерам следовать правилам и не полагаться на интуицию. Группу начинающих трейдеров обучали следовать правилам, а затем, в случае успеха, давали по 1 миллиону долларов на управление. Для участия в программе было отобрано несколько удачливых кандидатов — они были известны как трейдеры черепахи. Затем Ричард Деннис дал торговцам-черепахам фиксированный набор торговых правил для торговли на рынках. Несколько трейдеров черепах получили трехзначную прибыль в течение нескольких коротких лет, а некоторые даже открыли свои собственные хедж-фонды. Страх проиграть и жадность выиграть могут исказить суждения, что приводит к импульсивным и часто пагубным решениям.
Прежде чем мы окунемся в детали, давайте ближе познакомимся с самой стратегией “Turtle Buying And Selling”. Эта стратегия торговли была известна благодаря легендарному трейдеру Ричарду Деннису и его партнеру Уильяму Экхардту. Их целью было доказать, что любой, обладающий правильным обучением и дисциплиной, может стать успешным трейдером. Этот индикатор строится на основе высших и низких цен за определенный период времени. Например, если выбрать период в 20 дней, то верхняя линия канала будет представлять собой максимальную цену за последние 20 дней, а нижняя линия — минимальную цену за тот же период. Ричард Денис провел эксперимент, в котором за 10 лет прибыль группы трейдеров составила свыше $150 млн.
Деннис научил своих черепах полагаться на научный метод, чтобы минимизировать психологическое воздействие торговли, которое могло заставить трейдеров совершать ошибки и терять значительные суммы денег. Это был 1983 год, и Деннис претворил в жизнь некоторые из основных концепций «теории перспектив», по которой Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономическим наукам в 2002 году. Черепаший трейдинг – одна из тех редких стратегий, которые доказали свою эффективность на протяжении десятилетий.
В книге об истории черепах упоминается, что самые больше деньги они делали на трендах 3-4 раза в год. Если на неё навести курсор, то появится название индикатора, время и приписка о выходе из длинных позиций. Закрашивает области 10, 20, 55 Электронная торговая платформа дневного пробоя и отображает стрелками вход, а галочками выход.
Индикатор заботливо показывает красной точкой, момент, когда стоило выйти из рынка. Вспомогательный индикатор наглядно показывает место выхода. При этом было важно, чтобы убыток не превысил определённых значений, связанных с текущей волатильностью на рынке. Зелёными линиями отражена граница канала Дончиана с периодом 20, то есть 20 дней.
Исчерпывающее Руководство По Электронной Торговле: Всё, Что Вам Нужно Знать
Несмотря на то, что идея долгосрочная, никакие прогнозы не используются, max/min («Вершина»/«Дно») не ждем. Профит достигается несколькими прибыльными сделками при наличии множества ордеров, закрытых с небольшим большим убытком. Торговая стратегия Черепах — логичная и довольно несложная система, которой может овладеть даже новичок.
Во время двухнедельного обучения Деннис обучил черепах своим правилам и философии торговли. Это обучение научило черепах подходить к торговле с помощью научного метода, который стал бы философской основой всего трейдинга. Научный метод основан на числовых данных, которые можно наблюдать и измерять. Введено понятие юнита (units) в котором измеряется объем лота. Юнит может быть как фиксированным, например 1000 стратегия черепах долларов, так и динамическим в виде процента от текущего депозита. Если вы обратитесь к первоисточникам, то увидите, что весь мани менджмент стратегии рассчитывается только в юнитах, конкретные значения в деньгах определяет трейдер.
Одна из ключевых идей состоит в том, что торговая система имеет решающее значение. Без четко определенного набора параметров для входа, выхода, определения размера позиции и стоп-лоссов трейдер просто использует свой инстинкт и эмоции. В какой-то момент это приведет его к чрезмерной торговле и использованию чрезмерно большого размера позиции.
Стратегия «черепах» — Классика Трендовой Торговли Как Работать С Ней Сегодня?
- В этом и состоит главная задача мани-менеджмента — позволять нам оставаться в игре при большой череде неудачных сделок.
- Если предыдущая сделка закрылась с прибылью, вход пропускаем.
- Система предназначена для использования на трендовых рынках, что может означать, что трейдер будет получать меньше прибыли на рынках с ограниченным диапазоном, которые движутся боком в течение длительного периода.
- «Черепахи», как стали называть студентов, получили собственные деньги Денниса и им был дан ряд правил, относящихся к полноценной торговой системе, определенные размеры позиции, входы, стопы, точки входа и выхода.
Трейдер должен определить, какие рыночные условия считаются «трендовыми» и использовать эти условия для принятия решения о входе в рынок. Это может включать использование различных индикаторов, таких как скользящие средние или индикаторы силы тренда. Для управления рисками трейдер устанавливает стоп-заказы на уровне, который определяется как максимальный размер потерь, который он готов принять на сделку. Если рынок идет в пользу трейдера, он может добавлять к своей позиции, когда новые сигналы входа появляются на основе канального индикатора. Стратегия Торговля Черепахой основана на использовании канального индикатора, такого как канал Дончиана, для определения тренда рынка и точек входа в позицию. Канал Дончиана строится на основе высших и низких цен за определенный период времени и представляет собой две линии — верхнюю (верхний канал) и нижнюю (нижний канал).
Leave a Reply